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Bankmanagement mit Value at Risk

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Im Risikomanagement von Banken findet das Value at Risk-Konzept verstärkt Anwendung. Baut die Solvenzpolitik einer Bank auf dem Value at Risk-Konzept auf, müssen Aktiv- und Passivgeschäft der Bank simultan betrachtet werden. In einem Entscheidungsmodell für eine Bank werden die notwendige Eigenkapitalbasis und damit die Kapitalstruktur abgeleitet. Ganz entscheidenden Einfluss hat der vom Bankmanagement bzw. von der Bankenaufsicht geforderte Solvenzgrad.

Resource author

Udo Broll, Jack E. Wahl

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Resource publish date

Resource language

deu

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10419/22738

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