Resource title

Syllabus Econometria I Mayo - Septiembre 2010 (Syllabus%2BEconometriaI2010.docx)

Resource image

image for OpenScout resource :: Syllabus Econometria I Mayo - Septiembre 2010 (Syllabus%2BEconometriaI2010.docx)

Resource description

Escuela Superior Politécnica del Litoral Facultad de Economía y Negocios Econometría I (ICHE01974) Semestre Mayo 2010 – Septiembre 2010 Profesor: Juan Carlos Campuzano S., MSc. E-mail: jcampuza@espol.edu.ec Horario: Martes y Jueves 20.00 – 22.00 Paralelo 171 Aula: IL03 Bloque 32B Objetivo del Curso El objetivo del curso consiste en brindarle al estudiante las herramientas básicas y fundamentales para el análisis de datos económicos. A través del estudio de métodos de estimación, inferencia y testeo de hipótesis, el estudiante deberá estar en capacidad de realizar los análisis preliminares identificando relaciones entre variables económicas así como detectar posibles anomalías en las estructuras de los datos. Requisitos Para lograr un eficiente aprovechamiento de la materia, el estudiante deberá estar al día con los temas asimilados en cursos anteriores relacionados con métodos estadísticos y matemáticos. Contenido de la Materia 1. Revisión de Matrices y Variables Aleatorias 2. Introducción a. Datos Económicos b. Datos observacionales 3. Regresión a. Variables b. Media condicional c. Ecuación de regresión d. Varianza condicional e. Regresión lineal f. Mejor Estimador Lineal 4. Estimación Mínimos Cuadrados a. Muestra Aleatoria b. Estimación c. Mínimos Cuadrados d. Modelo de Regresión Normal e. Notación Matricial y Proyección de matrices f. Residuos g. Sesgo y Varianza h. Teorema Gauss – Markov 5. Estimación por Máxima verosimilitud a. El principio de Máxima Verosimilitud b. Modelo de regresión con máxima verosimilitud c. La cota de Cramer Rao 6. Inferencia a. Consistencia b. Estimación de la matriz de covarianza c. Estadístico t d. Test de Wald e. Test F 7. Estimación Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) a. Propiedades de los MCG b. Heterocedasticidad i. Introducción ii. Estimación MCO c. Correlación i. Introducción ii. Análisis de las Series de Tiempo iii. Procesos de error Bibliografía [1] Chumacero, R. (2009) “Apuntes de Econometría” Notas de Clase. Universidad de Chile [2] Greene, William. H. (2003) “Econometric Analysis” Prentice Hall. [3] Hancen, Bruce (2009). “Econometrics”. Lecture Notes. University of Wisconsin. (www.ssc.wisc.edu/~bhansen ) [4] Hayashi, F. (2001) “Econometrics” Princeton University Press. [5] Gujarati, D. (2004) “Econometría”. McGraw Hill. Sistema de Calificaciones Exámenes: 60% Tareas y participación: 15% Lecciones: 25%

Resource author

Juan Carlos Campuzano Sotomayor

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

es-EC

Resource content type

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Resource resource URL

http://sidweb.espol.edu.ec/public/download/doDownload?attachment=387227&websiteId=4067&folderId=17&docId=672062&websiteType=1

Resource license

Creative Commons - http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/