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Syllabus Econometria II mayo - septiembre 2010 (Syllabus%2BEconometriaII%2B2010.doc)

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Escuela Superior Politécnica del Litoral Facultad de Economía y Negocios Econometría II (ICHE02147) Semestre Mayo 2010 – Septiembre 2010 Profesor: Juan Carlos Campuzano S., MSc. E-mail: jcampuza@espol.edu.ec Horario: Martes y Jueves 07.30 – 09.30 Paralelo 181 Aula: IL01 Bloque 32B Objetivo del Curso El presente curso tiene como objetivo el introducir al estudiante al manejo de tópicos econométricos. En particular se aprenderá a trabajar con los problemas de series de tiempo, univariados y multivariados, así como estacionarios y no estacionarios. Finalmente se profundizará en tópicos de datos de panel y modelos de variable dependiente limitada. Además el curso pretende que los alumnos profundicen en la aplicación empírica de la econometría. Para ello los alumnos deberán utilizar un software estadístico apropiado, aprender los aspectos prácticos de la estimación y la inferencia estadística y ser capaces de plantear adecuadamente problemas que contengan elementos empíricos. Requisitos Para lograr un eficiente aprovechamiento de la materia, el estudiante deberá estar al día con los temas asimilados en cursos anteriores relacionados con niveles intermedios de econometría, estadística y matrices, estimación multivariada por MCO y máxima verosimilitud. Para una revisión de este material acudir a los libros de Novales y Greene. Contenido de la Materia 1. Análisis de Series de Tiempo Univariadas 1.1. Propiedades 1.2. Primeras definiciones 1.3. Operadores de rezago 1.4. Propiedades de modelos AR, MA y ARMA 1.4.1. AR(1) 1.4.2. AR(2) 1.4.3. AR(p) 1.4.4. MA(1) 1.4.5. MA(q) 1.4.6. ARMA(1,1) 1.4.7. ARMA(p,q) 1.5. Predicción 2. Vectores Autorregresivos 2.1. Propiedades de Estacionariedad 2.2. Estimación 2.3. Causalidad a la Granger 2.4. Funciones de Impulso – Respuesta 2.5. Descomposición de Varianza 2.6. Predicción 3. Series No Estacionarias 3.1. Propiedades 3.2. Raíces Unitarias 3.3. Detección de Raíces Unitarias 3.4. Exogeneidad 3.5. Cointegración 3.6. Modelos de Corrección de Errores 4. Datos de Panel 4.1. Propiedades 4.2. Fuentes y Tipos de datos de panel 4.2.1. El estimador agrupado 4.2.2. El modelo de efectos aleatorios 4.2.3. El modelo de efectos fijos 5. Modelos de variable dependiente discreta y limitada 5.1. Tipos de modelos de elección discreta 5.2. El modelo de probabilidad lineal 5.3. Formulando un modelo de probabilidad 5.4. El modelo Probit 5.5. El modelo Logit 5.6. Modelos Tobit 5.7. Efectos de tratamiento y métodos en dos etapas 5.8. Corrección de HeckmanBibliografía [1] “Econometric Methods”. Johnston, Jack y Dinardo, John. Mc-Graw Hill. 1997. [2] “Time Series Analysis”. Hamilton, James D. Princeton University Press. 1994. Como material avanzado se utilizarán: [3] “Applied Econometric Time Series”. Enders, Walter. John Wiley & Sons. 1994. [4] “Unit Roots, Cointegration, and Structural Change.” Maddala, G.S y Kim, In-Moo. Cambridge University Press. 1999. [5] Long-Run Economic Relationships. Engle, R.F y Granger, C.W.J.. Oxford University Press. 1991. [6] Hancen, Bruce (2010). “Econometrics”. Lecture Notes. University of Wisconsin. (www.ssc.wisc.edu/~bhansen ) [7] Hayashi, F. (2001) “Econometrics” Princeton University Press. Sistema de Calificaciones Exámenes: 60% Tareas y participación en clases: 15 % Lecciones: 25%

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Juan Carlos Campuzano Sotomayor

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es-EC

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